нужно в брандмауэре или файерволле, смотря что у Вас стоит за защита,
разрешить порты 1500, 3005, 3101, 28960 (все четыре), тип указать - UDP.

Открытие порта в брандмауэре Windows:
1)откройте Брандмауэр Windows.
2)В диалоговом окне брандмауэра Windows перейдите на вкладку Исключения и нажмите кнопку Добавить порт.
3)В поле Номер порта введите номер порта. Убедитесь, что выбран переключатель порт UDP, затем нажмите кнопку

В касперском до 7-й версии нужно в настройках сетевого экрана вкладка "зоны" отключить режим невидимости или
1) в "правила для приложений" добавить steam.exe и codmw_mp.exe (шаблон - Разрешить все)
2) в "правила для пакетов" добавить удаленные порты через запятую, не забыть сменить тип на UDP
3) во вкладке дополнительно "Максимальная совместимость"...

Как это в новых версиях KIS сделать, не подскажу, т.к. у меня стоит KAV6WKS...

*И конечно же, если у вас стоит роутер, то эти порты нужно открыть в настройках роутера... "